ガバナンスへの取組み

リスク管理基本方針・体制

資産運用会社は、リスク管理を経営方針の一つとして位置付けるとともに、事業の存続及び安定的な成長並びに経営の健全性を確保することを目的として「リスク管理規程」を定め、リスク管理を推進しています。
また、次のようなリスク管理体制を構築しています。

(a)取締役会

取締役会は、リスク管理に関する計画(リスク管理計画)の策定・変更等の決議を行うほか、当該計画の進捗状況について、コンプライアンス・オフィサーから定期的な報告を受けます。

(b)コンプライアンス・オフィサー

コンプライアンス・オフィサーは、リスク管理統括責任者として、資産運用会社のリスク管理態勢を構築・整備し、リスク管理に係る業務を統括します。

(c)各部署の部長

各部署の部長は、リスク管理責任者として、所管する部のリスク管理態勢を構築・整備し、所管する部のリスク管理に係る業務を統括・執行します。

リスク管理のプロセス

資産運用会社は、「リスク管理規程」に基づき、毎年度リスク評価を実施して「リスク管理計画」を策定するとともに、その進捗状況を定期的に確認することで、全社横断的なリスク管理を実践しています。リスク管理のプロセスは以下のとおりです。

① 各部署におけるリスク項目をリスクカテゴリ毎に洗出し
② 各リスクの「発生頻度(発生可能性)」及び「損害規模(影響度)」を評価
③ 上記の評価結果に基づき、重要リスク項目を特定
④ 特定した重要リスク項目毎に管理目標を設定するとともに、対応策を策定
⑤ 対応策について実施状況の評価を行い、その評価結果と評価を踏まえた是正・改善事項を報告

教育、研修

リスク管理統括責任者またはリスク管理責任者は、全役職員等に対して、リスク管理及びその重要性を理解・認識させるために教育・研修を行います。